Si tu teclado o computadora no cuenta con indicadores luminosos AutoHotKey puede venir al rescate y con un simple script podremos conocer el estado de esas teclas modificadoras.
Crea un archivo llamado key-indicator.ahk con este script:
Guarda el archivo y abrelo con AutoHotkey. Cada vez que cambies el estado de alguna de estas teclas vas a visualizar cerca del puntero del mouse un indicador.
Si estás usando la variante de CapsLock (Bloq Mayús) reemplázandola con Backspace (retorno) y des/activas el CapsLock con la tecla Alt.